Nassau ist geschichtlich unter anderem mit dem niederländisch-britischen König Wilhelm III. verbunden, der dem Haus Oranien-Nassau entstammt, aus dem sich der Name der Stadt ableitet. Besonders bekannt ist Nassau im Zusammenhang mit Piraten, die hier im Laufe der Zeit oft Zuflucht fanden. Deshalb gibt es in der Umgebung viele Festungen, zu denen sich ein Ausflug lohnt. Auf dem Hügel Bennet befindet sich die Festung Fincastle, welche hoch über der Stadt thront. Ebenfalls sehenswert ist das Fort Charlotte. Berühmt ist die Festung für den imposanten Festungsgraben und die Zugbrücke, ihre Festungswälle und die Kerker. Fort Montagu ist bekannt für seine terrassenförmige Zisterne. Sie fasst 30 Tonnen Wasser, nimmt den Regen auf und leitet überschüssiges Wasser ab. Bestückt ist die Festung mit einer beeindruckenden Anzahl an Kanonen: Acht 18-Pfünder, drei 9-Pfünder und sechs 6-Pfünder schützten Nassau einst vor gegnerischen Angriffen. Der Queen's Staircase, einer 65-stufigen Treppe der Königin, sollten Sie ebenso einen Besuch abstatten. Sklaven haben die 31 Meter hohe Treppe 1794 mit Äxten aus schwerem Kalkstein gehauen. Gleich daneben befindet sich ein Wasserfall, übrigens der einzige auf den Bahamas. Wer die typischen Strohsouvenirs als Erinnerung mit nach Hause nehmen will, sollte einen traditionellen Strohmarkt besuchen. Hier verkaufen die Frauen der Insel Puppen, Taschen und Körbe aus getrockneten und geflochtenen Sisal- und Palmenblättern.